iКарРус1P3

六个月盈利: -3.62%
类别: bonds.types.2

盈利图表

到期收益率图表比较 ОФЗ 26230

到期收益率

  • 面值: 1000 rub
  • 价格占面值的百分比: 84.63 %
  • NKD: 2.25 rub
  • 到期收益率: 22.96%
  • 息票收益率: 13.7%
  • 当前的息票收益率: 16.19%
  • 再投资的当前息票收益率: 17.45%
  • 优惠券: 11.26 rub
  • 优惠券一年一次: 12.17

年级

  • 质量: 1.67/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • 流动性指数: 10/10
    Li = (Lbasei - 最小值(Lbase)) / (最大值(Lbase) - (最小值(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2，其中
    Li - 流动性指数终值
    𝑉𝑖 - 第 i 个工具在过去 30 个交易日的平均每日交易量
    𝑉 - 过去 30 个交易日所有工具的平均每日交易量
    Li = (1.4380353240955 - 0.88035015010279) / (1.153628679856 - 0.88035015010279)

信用评级

  • 信用评级 Акра: A(RU)

奥特曼指数

1968年，爱德华·奥尔特曼教授提出了他现在经典的五因素模型来预测企业破产的可能性。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 营运资本/资产，X2 = 留存收益/资产，X3 = 营业收入/资产，X4 = 股票/负债的市值，X5 = 收入/资产
如果 Z > 2.9 – 金融稳定区（“绿色”区）。
如果 1.8 < Z <= 2.9 – 不确定区域（“灰色”区域）。
如果 Z <= 1.8 – 金融风险区（“红色”区）。
奥特曼指数, Z-Score = 1.2 * 1.42 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 0.13 + 0.57 = 3.0459

叶夫斯特罗波夫指数

Y = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
其中Y是计算出的系数；
P = 1 / (1 + e-Y) - 启动破产程序的概率
叶夫斯特罗波夫指数, Y = 0.25 - 14.64 * 0.19 - 1.0.8 * 0.31 - 130.08 * 0.32 = -44.4426
P = 1 / (1 + e44.4426) = 0%